長波グラフは日々、最適化が行われますので、直近の統計学的推定値は日々改訂されるという弱点がこれらのモデルにはあります。
2006年7月13日 木曜日 3:18:30 PM 株価が近似値の遥か上方（下方）に位置している時、今後株価は近似値の方へ引っ張られて行くのか、近似値が株価の方へ引っ張られて行くのか、
不思議に思う事があります。株価の動きを分析する場合に、この二つの力を明確に把握出来るならば、株価の動く方向がある程度予測可能となります。このサイトでは独自の近似方法を開発しましたが、
しっかりとしたパラダイムの上に築かれていますので、理論を徹底的に推し進めて行く過程で、これらの力を明らかにする事が可能となりました（大変だった）。早速、長期近似に適用しました。
実験的に、7月末まで、長波に関する力の分析のグラフを掲載いたします。この長波に関する力の分析は、株価の大雑把な方向を把握するのに役立ちます。ただし、売買のタイミングを計るためには、
長波に関する力の分析では駄目で、短波に関する力の分析を用いなければなりません。
8月3日(木)時点では下方の株価が上方の近似値へ引っ張られているという結果が出ており、長期上昇トレンドを否定する結果にはなっていません。
2006年8月23日 水曜日 2:06:22 PM 日本経済新聞(2006年8月23日）に伊藤清京都大学名誉教授が“伊藤のレンマ”で有名な確率微分方程式でガウス賞を受賞したことが載っていた。彼の理論は
オプション等の金融工学には不可欠だが、彼の公式を利用してノーベル経済学賞を受賞した2人の経済学者を擁し世界中の資金を運用していたヘッジファンドLTCMが破綻したことから、一般的印象が
思わしくなくなっていた。確率微分方程式の基となっている微分自体は関数の線形近似であり、それを近似とは認識せずにいると大変なことになが、そもそも株価や、収益率を確率過程で表現するには
かなりの制約が有り過ぎるように思える。いずれにせよ、日経が述べている通り、ノーベル経済学賞受賞者達の破綻は、伊藤のレンマの不備を示すものではなく、単に適用において不適切だったのだろう。
当サイトでは、株価を確率微分方程式で表現してはいません。当サイトでは、
① 株価は “同時に存在する複数の波” であるとしています。それぞれの波は、株価の私が独自に開発した近似値によって導き出されています。
② 株価は “同時に存在する複数の帯状の波の中をランダムに変動する(確率運動をしている）粒子” でもあると考えています。
以上2つの条件の下に、株価の分布が明確に導き出され、株価の位置を確率によって明示することが出来ます。これらの条件が満たされているゆえに、近似値が株価を引っ張っていくのか、それとも
株価が近似値を引っ張っていくことになるのかを、有意に定めることが出来るのです。
2008年4月3日 木曜日 3:31:24 PM 超短波のページで3月25日に米国株式市場は突然バラ色になったと書いたが、驚くことに日本の方がよりバラ色だった。25日安値から4月3日高値まで約1000円上昇して来ている。
理由として挙げられているのは、米国金融システムが最悪期を脱したとの見方と、今週末の米国雇用統計が悪くはないという楽観。長波の反動エネルギーからも短期的な上昇は察知していたが、
今のマーケットは悲観と楽観の間を揺れ動くと言うより、恐怖と貪欲の間で揺れ動いているように思え、動きが極端過ぎる。株式市場は日米共にバラ色の至福感に浸っているが、長波の反動エネルギーから判断すると楽観は許されない。
2010年11月19日 金曜日 3:21:39 PM 以前は、Excel 2003 と私自身のプログラミングの能力不足で実現が事実上不可能だった、超長期モデル分析が、Excel
2007 へのアップグレードとプログラミングの閃（珍しい）に伴い、可能になりました。
以下に、term length = 400 days に加えて、 term length = 500 days ～ 1000 days と term
length = 1000 days のグラフを掲載します。
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